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财经
以下不属于风险敏感度指标的是( )。
以下不属于风险敏感度指标的是( )。
admin
2017-10-20
29
问题
以下不属于风险敏感度指标的是( )。
选项
A、特雷诺比率
B、久期
C、凸性
D、β系数
答案
A
解析
反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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