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黄金的现货价格=285美元/盎司，1年到期的黄金期货价格=290美元，年无风险利率=4%，一位投资者认为找到了黄金市场上的套利机会，不考虑交易费用和储存成本，则该投资者的套利利润为(　　)美元。

admin2009-11-26  47
问题 黄金的现货价格=285美元/盎司，1年到期的黄金期货价格=290美元，年无风险利率=4%，一位投资者认为找到了黄金市场上的套利机会，不考虑交易费用和储存成本，则该投资者的套利利润为(　　)美元。
选项 A、0
B、6.4
C、8.21
D、9.95
答案B
解析 无套利条件要求F=S×(1+r)，期货价格为290美元。而现货价格加上持有成本(S×r)=285×(1+4%)=296.4(美元)。套利策略为：以290美元购买黄金期货，在现货市场上以285美元卖出黄金，将收入储蓄一年可得11.4美元利息，所以净利润=285+11.4-290=6.4(美元)。
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