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  3. 某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜期货，价格分别为68000元/吨、69500元/吨、69850元/吨，当3月份、5月份、7月份价格分别变为( )元/吨、( )元/吨、(

某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜期货，价格分别为68000元/吨、69500元/吨、69850元/吨，当3月份、5月份、7月份价格分别变为( )元/吨、( )元/吨、(

admin2021-02-28  29
问题 某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜期货，价格分别为68000元/吨、69500元/吨、69850元/吨，当3月份、5月份、7月份价格分别变为(       )元/吨、(       )元/吨、(       )元/吨时，该投资者平仓后能盈利150元/吨。
选项 A、67680；68980；69810
B、67800；69300；69700
C、68200；70000；70000
D、68250；70000；69890
答案B
解析 根据题中条件，可用排除法或试算法。排除法：从价差来分析，可以比较快的辨别出哪些选项明显不对，然后再计算。蝶式套利，卖出套利，价差肯定缩小；买入套利，价差肯定扩大。所以从这两点来看，C项和D项明显不对，排除。再大体从价差来判断计算一下，B项正确。
试算法：将A、B、C、D项分别代入计算。其中，将B项代入可知：

总盈利=-200×2+200×5+(-150×3)=150(元/吨)。
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