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假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。
假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。
admin
2013-06-09
42
问题
假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。
选项
A、4.00%
B、4.08%
C、8.00%
D、8.16%
答案
D
解析
根据RAROC Annual的计算公式可算得。年度RAROC=(1+T日的RAROC)
250/T
-1。T=125,RAROC=4%,代人后得出年度RAROC。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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