根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

admin2013-03-12 71

问题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

选项 A、非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C、资本要求为95％置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D、期限调整随期限增加而调整幅度增大

答案D

解析非违约风险暴露相关性反映了不同借款人及单一借款人与整个经济状况的依存度，随违约概率(PD)增加而降低，随公司规模增加而提高。所以选项A和选项B都是错误的。资本要求为99．9％置信水平下特定风险暴露的非预期损失。所以选项C也是错误的。四个选项中，只有D选项是正确的。期限调整随期限增加而调整幅度增大，随违约概率值上升而调整幅度减小。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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