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投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有( )。
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有( )。
admin
2022-08-19
65
问题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有( )。
选项
A、投资组合的期望收益率等于11%
B、投资组合的β系数等于1.4
C、投资组合的变异系数等于1
D、投资组合的标准差等于11%
答案
A,B
解析
组合的期望收益率是加权平均的收益率,组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%,因此选项A正确。
β系数是衡量系统风险,组合不能抵消系统风险,因此,证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数,组合的β=1.5×50%+1.3×50%=1.4,因此选项B正确。
组合标准差和变异系数衡量的是整体风险,包括系统风险和非系统风险,组合标准差和变异系数受相关系数影响,题干中未给出相关系数,无法计算,所以选项C、D错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/O5nc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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