关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是(　　)。

admin2009-11-26 25

问题关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是(　　)。

选项 A、不需要投资者增加任何投资
B、套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响
C、套利组合的预期收益率必须为正数
D、套利组合的预期收益率必须为非负数

答案D

解析只有能获得预期收益率时，即当套利组合的预期收益率为正数时，套利行为才会发生。

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投资规划

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