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  3. 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。

admin2023-03-03  27
问题 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是(          )。
选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
答案B
解析 方差-协方差法的缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险，因为方差-协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②方差-协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③方差-协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。
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