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假如某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口为( )。
假如某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口为( )。
admin
2012-02-27
64
问题
假如某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口为( )。
选项
A、-1
B、1
C、-0.1
D、0.1
答案
C
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-(7/10)×3=-0.1。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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