ABC公司出售了行权价格为$.56的看跌期权,同时又购入了行权价格为$44的看涨期权。当时股价为$44。看涨和看跌期权的成本分别为$5和$4。现在股价上涨了$7,那么ABC的盈利情况为

admin2018-09-13  27

问题 ABC公司出售了行权价格为$.56的看跌期权,同时又购入了行权价格为$44的看涨期权。当时股价为$44。看涨和看跌期权的成本分别为$5和$4。现在股价上涨了$7,那么ABC的盈利情况为

选项 A、$9
B、-$1
C、$2
D、$1

答案D

解析 期权收益的计算,选D。
    当前股价为$44+$7=$51
    就看跌期权而言,因为市价低于行权价格,所以看跌期权的持权人会向ABC公司行权,那么ABC的损益=$51-$56+$4=-$1
    就看涨期权而言,因为市价高于行权价格,所以ABC作为持权人会行权,那么ABC的损益=$51-$44-$5=$2
    ABC最终的损益=-$1+$2=$1
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