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根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。
admin
2009-11-26
33
问题
根据以下材料,回答下列题目:
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
最优资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。
选项
A、13.39%;13.92%
B、15.61%:16.54%
C、16.83%;16.24%
D、18.61%:23.48%
答案
B
解析
由上题可知最优风险资产组合中的股票和债券的比重分别为45.16%、54.84%,期望收益率和标准差计算如下:E(r
min
)=0.4516×20%+0.5484×12%=15.61%;
=(0.45162×0.32+0.54842×0.152+2×0.4516×0.5484×0.3×0.15×0.1)
1/2
=16.54%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OPgr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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