构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12％和8％，其预期收益率分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）。

admin2014-01-07 44

问题构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12％和8％，其预期收益率分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）。

选项 A、两种资产组合的最高预期收益率为15％
B、两种资产组合的最低预期收益率为10％
C、两种资产组合的最高标准离差为12％
D、两种资产组合的最低标准离差为8％

答案A，B，C

解析组合预期收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100％时，可以取得最高组合预期收益率15％；当投资B的比重为100％时，可以取得最低组合预期收益率10％。由于组合标准离差还会受相关系数影响，相关系数为l时，组合标准离差是加权平均标准离差，当资金100％投资A，此时风险最大。当相关系数小于1时，组合标准离差小于加权平均标准离差，当相关系数为-1时。可以充分抵消风险，甚至可以为0，所以选项D不对。

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中级财务管理

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