3月1日,国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130,而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换人1000万美元。4月1日,现货和期货价格分别变为6.

admin2022-07-06  32

问题 3月1日,国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130,而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190,因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货,并同时在即期外汇市场换人1000万美元。4月1日,现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易。则该交易者(       )。(美元兑人民币期货合约规模为10万美元,交易成本忽略不计)

选项 A、盈利20000元人民币
B、亏损20000元人民币
C、亏损10000美元
D、盈利10000美元

答案A

解析 该交易者在期货市场上的盈亏状况=(6.1190-6.1180)×100×100000=10000(元),即盈利10000元;该交易者在现货市场上的盈亏状况=(6.1140-6.1130)×100×100000=10000(元),即盈利10000元;该交易者总盈利=10000+10000=20000(元)。
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