根据Cred it Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

admin2015-03-07  33

问题 根据Cred it Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为(    )。

选项 A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06

答案A

解析 根据credit Risk+模型,发生n笔贷款违约的概率为:Prob(n笔贷款违约)=e(-m)m(n),其中,m为贷款组合平均违约率乘以100,n为实际违约的贷款数量。则该组合发生4笔贷款违约的概率=2.72(-2)×24/41=0.09。
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