某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成.三只股票的β系数分别为1.8、1.0和0.6,三只股票在投资组合中的比重分别是50%、30%和20%。证券市场的平均收益率为12%,无风险收益率为5%。 要求: 如果甲、乙、丙三只股票在投资组合中的比重改变为20%

admin2020-04-17  35

问题 某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成.三只股票的β系数分别为1.8、1.0和0.6,三只股票在投资组合中的比重分别是50%、30%和20%。证券市场的平均收益率为12%,无风险收益率为5%。
要求:
如果甲、乙、丙三只股票在投资组合中的比重改变为20%、30%和50%,判断投资组合β系数的变化和投资组合风险的变化。

选项

答案由于投资组合中β系数较小的丙股票投资比重增加,β系数较大的甲股票投资比重减少。因此投资组合的β系数将变小,投资组合的风险将降低。

解析
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