2. 自考
  3. 某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成．三只股票的β系数分别为1．8、1．0和0．6，三只股票在投资组合中的比重分别是50％、30％和20％。证券市场的平均收益率为12％，无风险收益率为5％。 要求： 如果甲、乙、丙三只股票在投资组合中的比重改变为20％

某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成．三只股票的β系数分别为1．8、1．0和0．6，三只股票在投资组合中的比重分别是50％、30％和20％。证券市场的平均收益率为12％，无风险收益率为5％。 要求： 如果甲、乙、丙三只股票在投资组合中的比重改变为20％

admin2020-04-17  72
问题 某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成．三只股票的β系数分别为1．8、1．0和0．6，三只股票在投资组合中的比重分别是50％、30％和20％。证券市场的平均收益率为12％，无风险收益率为5％。
要求：
如果甲、乙、丙三只股票在投资组合中的比重改变为20％、30％和50％，判断投资组合β系数的变化和投资组合风险的变化。
选项
答案由于投资组合中β系数较小的丙股票投资比重增加，β系数较大的甲股票投资比重减少。因此投资组合的β系数将变小，投资组合的风险将降低。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OmCR777K
本试题收录于： 财务管理学题库经管类分类
0

财务管理学

经管类

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)