首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
admin
2021-07-16
45
问题
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
方差-协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OrQg777K
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0
证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
相关试题推荐
下列哪一项不属于基金投资人的风险承受能力类型?()
联接基金的目的不在于套利,而是通过把银行的资金引进来,做大()的规模,推动基金的投资。
()能够满足投资者在基金日常运作期间申购赎回分级基金份额的需求,同时通过配对转换的功能实现母基金份额与分级份额之间的联通。
从组织运作的方式划分,证券投资基金的分类有()。
基金公司在基本管理制度的基础上,对部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行具体说明的文件是()。
境内个人基金投资者开立基金账户出示的有效身份证件原件不包括()。
风险管理是基金公司经营管理的重要组成部分,下列表述符合风险管理全面性原则要求的是()。Ⅰ.公司应建立具体的风险控制指标体系Ⅱ.风险控制必须覆盖公司的各项业务Ⅲ.风险控制必须覆盖公司的各个部门和各个岗位Ⅳ.风险控制渗透到决策、
某投资者赎回开放式基金2万份,持有时间为1年,对应的赎回费率为0.5%,赎回费用的25%归基金资产,赎回当日基金单位净值为1.003元,下列结果正确的是()。
关于交易型开放式指数基金(ETF),以下说法不正确的是()。
下列关于MACD指标应用法则的说法中,正确的有()。Ⅰ.DIF和DEA均为正值,且DIF、向上突破DEA是买入信号Ⅱ.DIF和DEA均为负值,且DIF向下突破DEA是卖出信号Ⅲ.DIF跌破零轴线时,为卖出信号Ⅳ.DIF上穿零轴线时,为买入信
随机试题
阴阳失调中,阴阳偏衰以哪脏为主()
下列关于大额可转让定期存单的说法错误的是()。
写字楼物业租赁经营方面绩效的主要指标包括()。
传感技术在日常生活中经常运用,下列没有用到传感技术的是()。
所谓“三农问题”,就是指农业、农村、农民这三个问题。研究三农问题目的是要解决农民增收、农业发展、农村稳定。实际上,这是一个居住地域、从事行业和主体身份三位一体的问题,但三者侧重点不一,必须一体化地考虑以上三个问题。中国作为一个农业大国,“三农问题”关系到国
(2008年真题)简述刑罚特殊预防和一般预防的概念及相互关系。
建设社会主义文化强国,要大力发展文化事业和文化产业。发展文化产业,要按照全面协调可持续的要求,推动文化产业跨越式发展,为推动科学发展提供重要支撑,在满足人民多样化精神文化需求的基础上,使之成为国民经济()
YouwillhearacollegelecturertalkingtoagroupofstudentsabouttwocasestudiesinCustomerRelationshipManagement(CRM)
曹雪芹的小说《红楼梦》在中国文学发展史上,树立了一座辉煌灿烂的艺术丰碑。小说以贵族青年贾宝玉、林黛玉的恋爱婚姻悲剧为主要线索,描写贾家荣、宁两府这个封建贵族大家庭的衰亡败落。作者还通过这个家族的社会联系的描写,笔触深入到封建社会的各个方面,生动地展开了封建
Amongtheexhibitsisalsoarenownedsnake-shapedarmband,whichweighs500grams—aheavyweightwhichisrareforsucha(n)__
最新回复
(
0
)