首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
admin
2021-07-16
35
问题
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
方差-协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OrQg777K
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0
证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
相关试题推荐
下列哪一项不属于投资者教育的原则?()
某基金销售机构按照风险承受能力从高到低将普通投资者分为A、B、C、D、E五类,下列违反销售适用性的行为是()。Ⅰ.主动向A类投资者推荐风险等级适合B类投资者购买的产品Ⅱ.主动向B类投资者推荐风险等级适合C类投资者购买的产品Ⅲ.主动
公司重大业务的授权应当采用书面形式,授权书应当明确授权内容和时效,该行为属于内部控制基本要素的()。
负责按照不同类别私募基金的特点,制定投资者风险识别能力和承担能力问卷及风险揭示书的内容与格式指引的机构是()。
对于进行短期交易的基金投资者,可以按以下要求收取赎回费的是()。
股票基金的特点是()。
()是指针对个人投资者所进行的有目的、有计划、有组织地传播有关投资知识,传授有关投资经验,培养有关投资技能,倡导理性的投资观念,提示相关的投资风险,告知投资者的权利和保护途径,提高投资者素质的一项系统的社会活动。
投资者一般可以通过()方式认购ETF份额。Ⅰ.场内现金认购Ⅱ.场外现金认购Ⅲ.证券认购
下列关于基金销售适用性实施保障中的匹配方法的说法中,正确的是()。
随着社会经济基础的变化,属于意识形态的道德也会发生相应变化。这是道德()的特征。
随机试题
受精开始于
平面力系不平衡,其简化的最后结果为()。
依据《职业病防治法》的规定,用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人,()。
在税款征收方式中,查账征收方式一般适用于()。
在Excel中,单元格地址是指()。
甲离开自己的住所下落不明已满5年。根据我国法律规定,其配偶乙()。
美无处不在,然而它却总需要人去发现,不然,它就将永远_______于黑暗之中或在我们的感觉之外而默无声响地白白地流逝着;文学家的天职,就是磨砺心灵,擦亮双目去将它一一发现,然后用反复_______的文字昭示于众。依次填入画横线中最恰当的一项是(
第二次世界大战后,多数先行国家的行政重心逐渐向社会福利管理转移,它们的人口基础管理,普遍形成了一种以“人口服务”为主的新体制。这种体制并没有放弃人口的管控,只是这种管控的核心目标是人口服务,基本手段是人口服务,表现形式也是人口服务。它将管控寓于服务之中,而
Youprobablyhavealongmentallistofmomentsandfactsyouwishyoucouldremember—butactuallyyoucannot.Thegoodnews,【B1
中国武侠连续剧(ChineseWuxiaseries)在西方日益受到大众的欢迎。这要归功于网络巨大的影响力。武侠剧是有关功夫大师(martialartist)的中国小说题材(genre).从电子游戏到电影,它出现于各种形式的媒介中。许多西方人一点儿汉
最新回复
(
0
)