首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
admin
2021-07-16
47
问题
用方差-协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
方差-协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估际的风险值,真实VaR与计算所得VaR相比较大。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OrQg777K
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0
证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
相关试题推荐
基金业协会应当在私募基金备案材料齐备后的()个工作日内,为私募基金办理备案手续。
()是指合规人员应当熟悉业务制度,了解基金管理人各种业务的运作流程,并准确理解和把握法律法规的规定和变动趋势。
某基金公司某月1日起募集B基金产品,因发行规模不理想,该公司于当月14日起发布B基金产品宣传广告,并于当月18日报当地证监局备案。在宣传广告中,该公司选取了投资收益较高的过往业绩,并使用了市场上升阶段的模拟业绩。针对上述描述,该基金公司错误行为表现在(
境内个人基金投资者开立基金账户出示的有效身份证件原件不包括()。
关于证券投资基金利益共享、风险共担的特点,下列说法错误的是()。
下列行为中,不符合基金从业人员职业道德中诚实守信要求的是()。Ⅰ.在销售基金产品时,为了让客户更深人的了解产品,对产品的未来收益进行预测Ⅱ.某只基金产品近期投资业绩良好,从业人员截取了这段时间的收益表现数据向客户宣传推介
基金销售人员禁止性规范包括()。I.进行虚假或误导性陈述,或者出现重大遗漏Ⅱ.在陈述所推介基金时,应当客观、全面、准确Ⅲ.预测所推介基金的未来业绩Ⅳ.以个人名义接受投资者的款项
按照交易的标的物,下列属于金融市场的是()。Ⅰ.股票市场Ⅱ.证券市场Ⅲ.外汇市场Ⅳ.黄金市场
下列不属于寻找潜在客户常用的方法的是()。
在统计推断中,参数估计的主要表现形式有()。Ⅰ.线性回归Ⅱ.假设检验Ⅲ.点估计Ⅳ.区间估计
随机试题
为保证婴幼儿的身心健康和发展,幼儿园的设备和用具都必须适合于(),都必须符合基本的卫生要求。
有“司眼睑开合”功能的经脉是
下列哪些症状属糖皮质激素类药物停药症状
口腔健康咨询时,一青年认为牙齿好坏是天生的,刷不刷牙无所谓,口腔科医生告诉他正确的认识应是()
黄连羊肝丸可用于治疗患者视物昏暗,羞明流泪,胬肉攀睛。因为其功能为
地价水平值按照区域大小划分包括()。
下列选项中,不属于经营成本的是()。
粉煤灰水泥的特性主要是()。
建设工程项目的项目经理要建立一系列项目业务核算台账和施工成本会计账户,实施()成本核算。
请阅读下列材料,并回答相应问题。天景山社区由大大小小的院落组成,大部分都是房改房、回迁房以及开发商遗留下来的零散院落。小区内的居民以回迁村民,外来务工人员为主,居民素质与环保意识较差。因为是开放性小区,无人监管小区环境,对小区的治安和居民生活造成了一定的
最新回复
(
0
)