Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过( )计算违约率。

admin2022-04-01 41

问题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过( )计算违约率。

选项 A、压力测试
B、资产分组
C、蒙特卡罗模拟
D、历史损失数据均值与方差替代

答案C

解析 Credit Portfolio View模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

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风险管理

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