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经济萧条、正常、繁荣可能发生的概率分别为25%、55%、20%，有一种风险资产组合在三种情况下的收益率分别为1%、5%、12%。目前，市场上股票型基金、国库券、债券型基金分别可向投资者提供10.6%、5.4%、7.8%的收益率。则理性的投资者是否会投资于该

admin2011-04-26  27
问题 经济萧条、正常、繁荣可能发生的概率分别为25%、55%、20%，有一种风险资产组合在三种情况下的收益率分别为1%、5%、12%。目前，市场上股票型基金、国库券、债券型基金分别可向投资者提供10.6%、5.4%、7.8%的收益率。则理性的投资者是否会投资于该风险资产组合?(    )
选项 A、会，可以获得2.4%的风险溢价
B、会，可以获得5.2%的风险溢价
C、不会，不能获得风险溢价
D、会，因为该资产组合无风险
答案C
解析 资产组合的预期收益率为：E(R)=1%×25%+5%×55%+12%×20%=5.40%。国库券的收益率可认为是无风险收益率Rf，该风险资产组合的风险溢价：E(R)-Rf=0，即没有获得风险溢价。
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