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假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1 440点,则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1 440点,则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。
admin
2022-07-06
26
问题
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1 440点,则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。
选项
A、1412.25;1428.28;1469.27;1440
B、1412.25;1425.28;1460.27;1440
C、1422.25;1428.28;1460.27;1440.25
D、1422.25;142528;1 469.27;1440.25
答案
A
解析
如题,根据无套利区间公式,有:
4月1日至6月30日,持有期为3个月,即3/12年,则F(4月1日,6月30日)=1400×(1+(5—1.5)%×3/12)=1412.25点;
5月1日至6月30日,持有期为2个月,即2/12年,则F(5月1日,6月30日)=1420×(1+(5—1.5)%×2/12)=1428.28点;
6月1日至6月30日,持有期为1个月,即1/12年,则F(6月1日,6月30日)=1465×(1+(5—1.5)%×1/12)=1469.27点;
6月30日至6月30日,持有期为0个月,即0/12年,则F(6月1日,6月30日)=1440×(1+(5—1.5)%×0/12)=1440点。
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