( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

admin2010-08-27 28

问题 ( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

选项 A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法

答案D

解析历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无须估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。方差一协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。计量法是对利用计量数学的方法进行分析，不是VAR的计量方法。

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( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于银行应重点监控的管理状况风险的是()。

《贷款风险分类指导原则》开始试行的时间是()

下列选项中，不属于抵债资产的价值确认原则的是()。

我国的期货市场起步于20世纪90年代，目前已有的期货交易所包括()。

以下属于评价信贷资产盈利指标的是()

从信贷运作的全过程看，商业银行需要对贷款做信用分析，其中()是贷款风险化解的最后环节和途径。

()符合我国《人民币利率管理规定》有关利率的相关规定。

()被用作定价基础的标准利率。

从现金流量表看，与现金使用相关联的因素不包括()。

项目生产条件分析主要是指项目建成投产后，对生产经营过程中所需要的物资条件和（）条件进行的分析。

循环论的错误在于()

健康婴幼儿粪便中主要细菌正确的是

当独立地对一个城镇进行研究时，城镇土地表现为()分布形态，由不同类型和利用方式的地块构成。

监理人向委托人收取的报酬，是其关于设备工程监理服务合同的(　　)。

合伙型基金是指投资者依据《合伙企业法》成立有限合伙企业，由普通合伙人为合伙债务承担无限连带责任，由()具体负责投资运作的私募投资基金。

目前，我国A股采用的交割方式是()。

甲为泄愤，教唆乙炸毁某公司办公楼，乙因害怕没有实施爆炸。对甲的行为()。

以下函数实现的功能是______。voidfun(chars){charp,q,temp;p=s;q=s+strlen(s)-1;while(p＜q){temp=p;p=

Ayoungconsultant’slifeistiring.A(1)_____weekstartsbeforedawnonMonday,witharushtotheairportandaflightto(2)_

( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

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下列不属于银行应重点监控的管理状况风险的是()。

《贷款风险分类指导原则》开始试行的时间是()

下列选项中，不属于抵债资产的价值确认原则的是()。

我国的期货市场起步于20世纪90年代，目前已有的期货交易所包括()。

以下属于评价信贷资产盈利指标的是()

从信贷运作的全过程看，商业银行需要对贷款做信用分析，其中()是贷款风险化解的最后环节和途径。

()符合我国《人民币利率管理规定》有关利率的相关规定。

()被用作定价基础的标准利率。

从现金流量表看，与现金使用相关联的因素不包括()。

项目生产条件分析主要是指项目建成投产后，对生产经营过程中所需要的物资条件和（）条件进行的分析。

循环论的错误在于()

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当独立地对一个城镇进行研究时，城镇土地表现为()分布形态，由不同类型和利用方式的地块构成。

监理人向委托人收取的报酬，是其关于设备工程监理服务合同的( )。

合伙型基金是指投资者依据《合伙企业法》成立有限合伙企业，由普通合伙人为合伙债务承担无限连带责任，由()具体负责投资运作的私募投资基金。

目前，我国A股采用的交割方式是()。

甲为泄愤，教唆乙炸毁某公司办公楼，乙因害怕没有实施爆炸。对甲的行为()。

以下函数实现的功能是______。voidfun(char*s){char*p,*q,temp;p=s;q=s+strlen(s)-1;while(p＜q){temp=*p;*p=*

Ayoungconsultant’slifeistiring.A(1)_____weekstartsbeforedawnonMonday,witharushtotheairportandaflightto(2)_

监理人向委托人收取的报酬，是其关于设备工程监理服务合同的(　　)。

以下函数实现的功能是______。voidfun(chars){charp,q,temp;p=s;q=s+strlen(s)-1;while(p＜q){temp=p;p=