首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
admin
2010-08-27
43
问题
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
选项
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法
答案
D
解析
历史模拟法:假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无须估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。方差一协方差法:就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。计量法是对利用计量数学的方法进行分析,不是VAR的计量方法。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/P6UM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
用于评价目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处的相对位置的指标是()。
在贷款发放中,对借款合同审查应着重于()的审查。
下列不是决定项目规模大小的因素的是()。
下列选项中,不属于抵债资产的价值确认原则的是()。
关于基本信贷分析,下列说法正确的是()。
借款企业变更主要是借款企业发生合并、分立、股份制改造等情形时,银行同意将部分或全部债务转移到()。
()符合我国《人民币利率管理规定》有关利率的相关规定。
在分析非财务因素对贷款偿还的影响程度时,银行可以从借款人的()等方面入手。
商业银行的()的主要职责是执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程,及时了解风险水平及其管理状况,有效识别、计量、检测和控制各项风险。
新进入者的进入可能会导致行业中现有企业盈利水平降低。()
随机试题
我国安全生产方针是:"安全第一、预防为主"。 ()
CT扫描中使用平滑(或软组织)算法,结果是
小蓟饮子的功用是五苓散的功用是
胎盘早剥的病因,以下哪项不多见
关于土方填筑与压实的说法,正确的有()。
只有列入“种类表”的进出口商品,才属于法定检验的商品。()
按月还息、到期一次性还本还款法适用于期限在3年以内(不含3年)的贷款。()
1、4、8、14、24、42、()
对于满足0≤p≤4的一切实数,不等式x2+px>4x+p-3恒成立。(1)x∈(-∞,-1);(2)x∈(3,+∞)。
在“文件包含”预处理语句的使用形式中,当#include后面的文件名用(双引号)括起时,寻找被包含文件的方式是()。
最新回复
(
0
)