( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

admin2010-08-27 62

问题 ( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

选项 A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法

答案D

解析历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无须估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。方差一协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。计量法是对利用计量数学的方法进行分析，不是VAR的计量方法。

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( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中，属于有关贷款项目财务状况的风险预警信号的是（）

下列情况，银行可要求借款人追加担保品的有()。

贷款质押的风险包括()。

根据《商业银行授信工作尽职指引》，表外授信不包括()

下列关于我国计算利息传统标准的说法，不正确的是()。

我国央行公布的贷款基准利率是市场利率。()

借款企业变更主要是借款企业发生合并、分立、股份制改造等情形时，银行同意将部分或全部债务转移到()。

银行进行基本信贷分析的内容主要包括()

（）是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

对长期销售增长的企业，满足其核心流动资产增长的长期融资方式包括()。

人类在长期社会生活实践中逐渐积累起来的、为社会交往和社会公共生活所应当遵守的最基本的行为准则，称为

“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”出自李商隐的()

人类AB0血型属于

受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于()

住房公积金贷款的年限最长为()年。

根据《公司法》的规定，负责召集股份有限公司股东大会会议的是(　　)。

在新民主主义社会的经济成分中．通过没收官僚资本而形成的经济成分是

( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

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下列选项中，属于有关贷款项目财务状况的风险预警信号的是（）

下列情况，银行可要求借款人追加担保品的有()。

贷款质押的风险包括()。

根据《商业银行授信工作尽职指引》，表外授信不包括()

下列关于我国计算利息传统标准的说法，不正确的是()。

我国央行公布的贷款基准利率是市场利率。()

借款企业变更主要是借款企业发生合并、分立、股份制改造等情形时，银行同意将部分或全部债务转移到()。

银行进行基本信贷分析的内容主要包括()

（）是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

对长期销售增长的企业，满足其核心流动资产增长的长期融资方式包括()。

人类在长期社会生活实践中逐渐积累起来的、为社会交往和社会公共生活所应当遵守的最基本的行为准则，称为

“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”出自李商隐的()

人类AB0血型属于

受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于()

住房公积金贷款的年限最长为()年。

根据《公司法》的规定，负责召集股份有限公司股东大会会议的是( )。

在新民主主义社会的经济成分中．通过没收官僚资本而形成的经济成分是

根据《公司法》的规定，负责召集股份有限公司股东大会会议的是(　　)。