假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

admin2018-07-29 32

问题假定无风险收益率R_f为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求
假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

选项

答案无风险资产标准差为0，且与风险资产的协方差为0，因此，风险资产比例为10％／25％=40％，无风险资产比例为1一40％=60％，投资组合预期收益率=60％×5％+40％×15％=9％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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