假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

admin2018-07-29 25

问题假定无风险收益率R_f为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求
假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

选项

答案无风险资产标准差为0，且与风险资产的协方差为0，因此，风险资产比例为10％／25％=40％，无风险资产比例为1一40％=60％，投资组合预期收益率=60％×5％+40％×15％=9％。

解析

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假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

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赵元的同事都是球迷，赵元的在软件园工作的同学都不是球迷，李雅既是赵元的同学又是他的同事，王伟是赵元的同学但不在软件园工作，张明是赵元的同学但不是球迷。根据以上陈述，可以得出以下哪项?()

某种新鲜水果的含水量为98％，一天后的含水量降为97．5％，某商店以每斤1元的价格购进了1000斤新鲜水果，预计当天能售出60％，两天内售完．要使利润维持在20％，则每斤水果的平均售价应定为()元．

[2010年1月]甲企业一年的总产值为[(1+P)12—1]。(1)甲企业一月份的产值为a，以后每月产值的增长率为P：(2)甲企业一月份的产值为，以后每月产值的增长率为2P。

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某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元(人民币价)，CIF价为830万元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价为(　　)万元。

甲发现用银行卡在乙商场购买的一台电视机存在质量问题,遂要求乙商场退货。乙商场在办理退货手续时以现金方式退还给甲支付的价款,并将退货单送交收单银行。乙商场的行为不符合银行卡业务管理的规定。()

下列关于通过数据通信线路连接到ISP的叙述中，错误的是

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