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A银行的外汇敞口头寸如下:美元多头180,英镑多头430,法国法郎空头390,瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率波动的相关性,则该银行使用的净总敞口头寸应为( )。
A银行的外汇敞口头寸如下:美元多头180,英镑多头430,法国法郎空头390,瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率波动的相关性,则该银行使用的净总敞口头寸应为( )。
admin
2017-06-26
47
问题
A银行的外汇敞口头寸如下:美元多头180,英镑多头430,法国法郎空头390,瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率波动的相关性,则该银行使用的净总敞口头寸应为( )。
选项
A、610
B、1000
C、90
D、1130
答案
C
解析
该银行对待外汇风险的态度较为激进,因此其采用的计量总敞口头寸方法为净总敞口头寸法,净总敞口头寸为:(180+430)-(390+130)=90。故本题选C。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
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