已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5，当前的汇率为0.52，汇率的波动率为12%，国内无风险利率为每年4%，外币无风险利率为每年8%，请计算该期权的价值。

admin2010-03-28 97

问题已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5，当前的汇率为0.52，汇率的波动率为12%，国内无风险利率为每年4%，外币无风险利率为每年8%，请计算该期权的价值。

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答案[*]

解析

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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