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  3. 股票市场是否有效，可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的统计值的是(　　)。

股票市场是否有效，可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的统计值的是(　　)。

admin2009-11-26  51
问题 股票市场是否有效，可以通过收益率是否满足白噪音来判断。下列属于白噪音检验最直接的统计值的是(　　)。
选项 A、零均值和方差存在，序列不自相关
B、零均值和方差不存在，序列不自相关
C、零均值和方差存在，序列自相关
D、零均值和方差不存在，序列自相关
答案A
解析 对白噪音检验最直接的统计值有两个：①零均值和方差存在，可以通过无位移的单位根检验进行检验，通过这个检验则表明收益率是一个零均值的协方差平稳过程；②序列不自相关，这可以用博克斯一詹金斯Q统计值来检验。
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