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  3. 案例七：娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成，具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。 根据案例七，回答下列题目：　　 关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是(　　)。

案例七：娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成，具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。 根据案例七，回答下列题目：　　 关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是(　　)。

admin2009-11-26  47
问题 案例七：娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成，具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。

根据案例七，回答下列题目：　　
关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是(　　)。
选项 A、不需要投资者增加任何投资
B、套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响
C、套利组合的预期收益率必须为正数
D、套利组合的预期收益率必须较大
答案D
解析 只要当套利组合的预期收益率为正数时，套利行为就会发生。
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