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案例七:娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成,具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。 根据案例七,回答下列题目: 关于套利证券组合满足的条件,下列说法错误的是( )。
案例七:娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成,具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。 根据案例七,回答下列题目: 关于套利证券组合满足的条件,下列说法错误的是( )。
admin
2009-11-26
28
问题
案例七:娄先生持有的证券组合由证券A和证券B组成,具体信息如表2-9所示。假定因素的标准差是20%。
根据案例七,回答下列题目:
关于套利证券组合满足的条件,下列说法错误的是( )。
选项
A、不需要投资者增加任何投资
B、套利证券组合的因子1的敏感程度为零,就是说它不受因素风险影响
C、套利组合的预期收益率必须为正数
D、套利组合的预期收益率必须较大
答案
D
解析
只要当套利组合的预期收益率为正数时,套利行为就会发生。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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