2. 财经
  3. 有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： 若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： 若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

admin2021-04-28  55
问题 有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
   
   若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是(         )。
选项 A、B、C组合是风险最佳对冲组合
B、A、C组合风险最小
C、A、B组合风险最小
D、A、C组合风险最分散
答案A
解析 A、C的组合提到两次，一般来说组合最分散，风险也最小，事实上，A、C组合的风险最大，因为它们的相关性很高。另外B、C是负相关的，一个出现风险，另一个就不会有风险，因此可以构建对冲组合，B、C组合的风险最小，最分散。A、B组合存在正相关，一个有风险，另一个也会有风险，所以不会是风险最小组合。如果考生再遇到这种风险相关的题目时，先看正负号，负相关说明两者可以风险相抵，这种组合最佳，其次再看数字大小，数字越小如两者相关系数为-1，则说明两者可以完全对冲，风险分散效果好，如果相关系数越大，如为1，则说明两者完全相关，组合风险反而更大。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PaXM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)