有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

admin2021-04-28 94

问题有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

选项 A、B、C组合是风险最佳对冲组合
B、A、C组合风险最小
C、A、B组合风险最小
D、A、C组合风险最分散

答案A

解析 A、C的组合提到两次，一般来说组合最分散，风险也最小，事实上，A、C组合的风险最大，因为它们的相关性很高。另外B、C是负相关的，一个出现风险，另一个就不会有风险，因此可以构建对冲组合，B、C组合的风险最小，最分散。A、B组合存在正相关，一个有风险，另一个也会有风险，所以不会是风险最小组合。如果考生再遇到这种风险相关的题目时，先看正负号，负相关说明两者可以风险相抵，这种组合最佳，其次再看数字大小，数字越小如两者相关系数为-1，则说明两者可以完全对冲，风险分散效果好，如果相关系数越大，如为1，则说明两者完全相关，组合风险反而更大。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

风险管理

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流动性风险通常被认为是商业银行破产的间接原因。()

下列银行活动中，存在汇率风险的有()

商业银行面临的风险日益呈现()

关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是()

在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()

下列指标中不应高于75％的是()

我国对于商业银行流动性监管采用的流动性比例不得低于()

以下哪项不是全面风险管理模式体现的理念和方法()

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有()

商业银行的利益相关者不包括()

麦角新碱用于治疗产后子宫出血的理由是

溃疡性结肠炎腹痛特点是

决定拆迁安置的地点是()。

下列计算会计科目期末余额的公式中，正确的有()。

下列产品不计入国内生产总值的是()。

食物供给中既要考虑量的多少，又要考虑是否优质的营养成分为()。

坚持“二为”方向是（）。

美国学者共跟踪调查了名美国新生婴儿。通过以上资料我们可以看出，平均而言，婴儿血液中每升增加100毫克铅，其智商就会下降_个点。

(1)Afterthirtyyearsofmarriedhappiness,hecouldstillremindhimselfthatVictoriawasendowedwitheverycharmexceptthe

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下列计算会计科目期末余额的公式中，正确的有()。

下列产品不计入国内生产总值的是()。

食物供给中既要考虑量的多少，又要考虑是否优质的营养成分为()。

坚持“二为”方向是（）。

美国学者共跟踪调查了______名美国新生婴儿。通过以上资料我们可以看出，平均而言，婴儿血液中每升增加100毫克铅，其智商就会下降_______个点。

(1)Afterthirtyyearsofmarriedhappiness,hecouldstillremindhimselfthatVictoriawasendowedwitheverycharmexceptthe

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

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