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有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下: 若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是( )。
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下: 若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是( )。
admin
2021-04-28
50
问题
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:
若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是( )。
选项
A、B、C组合是风险最佳对冲组合
B、A、C组合风险最小
C、A、B组合风险最小
D、A、C组合风险最分散
答案
A
解析
A、C的组合提到两次,一般来说组合最分散,风险也最小,事实上,A、C组合的风险最大,因为它们的相关性很高。另外B、C是负相关的,一个出现风险,另一个就不会有风险,因此可以构建对冲组合,B、C组合的风险最小,最分散。A、B组合存在正相关,一个有风险,另一个也会有风险,所以不会是风险最小组合。如果考生再遇到这种风险相关的题目时,先看正负号,负相关说明两者可以风险相抵,这种组合最佳,其次再看数字大小,数字越小如两者相关系数为-1,则说明两者可以完全对冲,风险分散效果好,如果相关系数越大,如为1,则说明两者完全相关,组合风险反而更大。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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