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美国某跨国公司于某年12月1日向一家德国公司出口了一批货物,合同金额1000万欧元,按照合同约定,货款将于6个月后的第二年6月1日以欧元支付。外汇市场上,欧元的即期汇率:买入价为1.2205USD/EUR,卖出价为1.2235USD/EUR。 为了
美国某跨国公司于某年12月1日向一家德国公司出口了一批货物,合同金额1000万欧元,按照合同约定,货款将于6个月后的第二年6月1日以欧元支付。外汇市场上,欧元的即期汇率:买入价为1.2205USD/EUR,卖出价为1.2235USD/EUR。 为了
admin
2021-11-29
75
问题
美国某跨国公司于某年12月1日向一家德国公司出口了一批货物,合同金额1000万欧元,按照合同约定,货款将于6个月后的第二年6月1日以欧元支付。外汇市场上,欧元的即期汇率:买入价为1.2205USD/EUR,卖出价为1.2235USD/EUR。
为了规避欧元可能贬值的风险,该美国跨国公司试图利用货币市场进行套期保值。已知在货币市场上,半年期美元贷款利率为5%/年(单利),半年期美元投资利率(如购买半年期的债券)为3%/年(单利);半年期欧元贷款利率为6%/年(单利),半年期欧元的投资利率为4%(单利)。
请问该跨国公司具体应如何利用货币市场来规避外汇风险?采用货币市场套期保值手段后,该跨国公司6个月后最终能得到多少美元?[中山大学2011研]
选项
答案
设该跨国公司应先借入A万欧元,贷款利率为6%/年,并在6个月后以合同收到的1000万欧元偿还: A·(1+3%)=1000解得A=970.87万欧元。 该公司将这970.87万欧元换成美元并进行投资,6个月后收入为 970.87×1.2205×(1+1.5%)=1202.73万美元即利用上述手段,该公司最终可以获得1202.73万美元。
解析
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