考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10％，标准差为16％。B的期望收益率为8％，标准差为12％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为(　　)。

admin2021-12-23 51

问题考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10％，标准差为16％。B的期望收益率为8％，标准差为12％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为(　　)。

选项 A、0.24，0.76
B、0.50，0.50
C、0.57，0.43
D、0.43，0.57

答案D

解析

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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