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  3. 张先生希望在风险资产和国库券上配置100000元，风险资产的预期收益率为10%，标准差为12%，国库券的收益率为6%，如果张先生希望获得8%以上的目标收益率，同时标准差控制在8%以下，那么下列说法正确的是( )。

张先生希望在风险资产和国库券上配置100000元，风险资产的预期收益率为10%，标准差为12%，国库券的收益率为6%，如果张先生希望获得8%以上的目标收益率，同时标准差控制在8%以下，那么下列说法正确的是( )。

admin2011-04-26  24
问题 张先生希望在风险资产和国库券上配置100000元，风险资产的预期收益率为10%，标准差为12%，国库券的收益率为6%，如果张先生希望获得8%以上的目标收益率，同时标准差控制在8%以下，那么下列说法正确的是(    )。
选项 A、张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资80000元，在国库券上投资20000元
B、张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资40000元，在国库券上投资60000元
C、张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资60000元，在国库券上投资40000元
D、张先生不能达到其投资目标
答案C
解析 国库券是无风险资产，其标准差为0。假设在风险资产上投资的权重为w1，在国库券上投资的权重为w2，w1+w2=1，那么张先生所构建的资产组合的预期收益率为：w1×10%+w2×6%＞8%(式1)，张先生所构建的资产组合的标准差=w1×12%＜8%(式2)，由式1得出风险资产投资的权重w1应大于50%，由式2又得出w1应小于66.7%，所以50%＜w1＜66.7%。再根据权重的计算公式：w1=(投资于风险资产的净资产)/总的投资资产，w2=(投资于国库券的净资产)/总的投资资产，得出张先生需在风险资产的投资为50000元到66667元之间，C正确。
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