首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为(
4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为(
admin
2019-09-12
67
问题
4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为( )点。(采用单利计算法)
选项
A、33.4
B、33.6
C、37.1
D、37.9
答案
D
解析
所有的交易成本合计数TC:(1)股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为1 400×2×0.6%=16.8(点)。(2)期货合约买卖手续费和市场冲击成本为2×0.2=0.4(点)。(3)借贷利差成本为1 400×0.5%×3/12=1.75(点),三项合计TC=16.8+0.4+1.75=18.95(点)。则相应的无套利区间上下界应为:{S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]一TC,S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]+TC},{S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]一18.95点,S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]+18.95点),因此上下界宽幅为(上界一下界)=37.9(点)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PpBg777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
C期货公司经常将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利息占为己有,由此赚取利润达3万元,客户得知后要求期货公司予以返还盈利。期货公司拒不返还,于是该客户将期货公司告上法庭。下列说法中,正确的是()。
期货公司分支机构在注销经营许可证前,应当()。
下列关于期货交易所合并、分立的说法,错误的是()。
李某为某期货公司的总经理,王某为其高中好友,并在李某的期货公司里面开立一账户,王某借与李某之间的特殊关系,多次找到李某,要求其透漏一些期货信息,李某碍于情面,利用其职权从证券交易所获得的信息,透露(告知)某些期货价格可能会上涨,结果王某从中获利二十余万元,
全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金,不得高于期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。()
有价证券充抵保证金的金额不得高于()中的较低值。
风险承受能力经评估为C1类的自然人投资者,符合以下()情况的,经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者。
2015年3月,王某在某期货公司营业部开户并存入5000万元人民币准备进行大豆期货交易。因当时市场行情不乐观,王某一直未进行交易,资金一直闲置。2016年10月,该期货公司营业部经理张某根据自己经验判断大豆期货处于多头行情中,并有加速上涨的趋势,于是张某
甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪合同。某日,乙向甲下达了一份交易指令,该交易指令数量和买卖方向明确,但没有成交价格,则甲()。
A期货公司与客户高某签订了一份期货经纪合同。某日,高某向A公司下达了一份交易指头令,指令要求A公司于当日以人民币一千元的价格买进十手的大豆合约。A公司违背该指令,以人民币一千五百元买进了十手,则()。
随机试题
采取工作轮换的方式来培养管理人员,其最大的优点是有助于提高受训者的业务专精能力。()
大叔完聚,缮甲兵。完:
关于治疗消化性溃疡的药物A、瑞巴派特B、奥美拉唑C、西咪替丁D、氢氧化铝E、阿托品属于口服抗酸药的是
以合同的成立是否以标的物的交付为必要条件为标准划分,合同可以分为()。
房地产他项权利登记是指因设定()等他项权利而发生的登记。
“经营单位”栏应填;“集装箱号”栏应填:
根据《证券法》的规定,下列各项中,不属于证券交易内幕信息知情人的是()。
雷斯达尔是著名的荷兰画家,下列哪幅作品是他创作的?()
Tomastertheviolintakes10,000hoursofpractice.Putinthattimeand【C1】________willfollow.This,atleast,iswhatmanym
"Congratulations,Mr.Jones,it’sagirl."Fatherhoodisgoingtohaveadifferentmeaningandbringforthadifferentrespo
最新回复
(
0
)