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4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为(
4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为(
admin
2019-09-12
79
问题
4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点,若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为( )点。(采用单利计算法)
选项
A、33.4
B、33.6
C、37.1
D、37.9
答案
D
解析
所有的交易成本合计数TC:(1)股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为1 400×2×0.6%=16.8(点)。(2)期货合约买卖手续费和市场冲击成本为2×0.2=0.4(点)。(3)借贷利差成本为1 400×0.5%×3/12=1.75(点),三项合计TC=16.8+0.4+1.75=18.95(点)。则相应的无套利区间上下界应为:{S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]一TC,S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]+TC},{S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]一18.95点,S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]+18.95点),因此上下界宽幅为(上界一下界)=37.9(点)。
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