以下关于最大回撤的说法，错误的是( )。

admin2023-02-02 53

问题以下关于最大回撤的说法，错误的是( )。

选项 A、指定的区间越短，最大回撤指标就越不利
B、最大回撤可以在任何历史区间做测度
C、最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力
D、最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

答案A

解析最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A项，指定区间越长，最大回撤指标就越不利。

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