两种期权的执行价格均为55．5元，6个月到期，若无风险年利率为10％，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12．75元，则看跌期权的价格为( )元。

admin2017-11-15 40

问题两种期权的执行价格均为55．5元，6个月到期，若无风险年利率为10％，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12．75元，则看跌期权的价格为( )元。

选项 A、7．5
B、5
C、3．5
D、2．61

答案D

解析 P=一S+C+PV(X)=一63+12．75+55．5／(1+5％)=2．61(元)。

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