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两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为( )元。
两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为( )元。
admin
2017-11-15
59
问题
两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为( )元。
选项
A、7.5
B、5
C、3.5
D、2.61
答案
D
解析
P=一S+C+PV(X)=一63+12.75+55.5/(1+5%)=2.61(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Prbc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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