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  3. 下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是( )。

下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是( )。

admin2020-03-10  33
问题 下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是(   )。
选项 A、抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C、当股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本
D、当股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
答案D
解析 股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看．涨期权。这种组合被称为“抛补看涨期权”。当股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为股票价格，净损益=股价-股票购入价格+期权价格。
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