某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票)，执行价格为42元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20％或者下降25％，则套期保值比率为( )。

admin2014-09-08 44

问题某公司股票目前的市价为40元，有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票)，执行价格为42元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20％或者下降25％，则套期保值比率为( )。

选项 A、0．33
B、0．26
C、0．42
D、0．28

答案A

解析上行股价=40×(1+20％)=48(元)，下行股价=40×(1—25％)=30(元)；股价上行时期权到期日价值=48—42=6(元)，股价下行时期权到期日价值：0；套期保值比率=(6—0)／(48—30)=0．33。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pwoc777K

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)