某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为( )。

admin2014-09-08  30

问题 某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为(      )。

选项 A、0.33
B、0.26
C、0.42
D、0.28

答案A

解析 上行股价=40×(1+20%)=48(元),下行股价=40×(1—25%)=30(元);股价上行时期权到期日价值=48—42=6(元),股价下行时期权到期日价值:0;套期保值比率=(6—0)/(48—30)=0.33。
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