在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

admin2013-03-12 58

问题在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

选项 A、过分依赖于外部评级
B、没有考虑到不同资产问的相关性
C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
D、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

答案D

解析与1988年的《巴塞尔资本协议》相比，标准法提高了信贷资产的风险敏感性，但缺点也很明显：过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性；此外，没有考虑到不同资产间的相关性。选项D是优点，而不是缺点。所以，本题的正确答案为D。

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风险管理

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