对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合收益率的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。 ( )

admin2015-06-18 43

问题对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合收益率的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析根据两种证券形成的投资组合的收益率可知，投资组合的收益率为单项资产预期值的加权平均数。投资组合的标准差σ_p=

，由于p_1,2= 1，则σ_p=

=W₁σ₁+W₂σ₂，由此可见，投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的加权平均数。

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