转债的定价B.LA.C.k-SC.holes期权定价模型的假设前提包括( )

admin2012-10-10  22

问题 转债的定价B.LA.C.k-SC.holes期权定价模型的假设前提包括(         )

选项 A、股票现行价格可被自由买进或卖出
B、期权是美式期权
C、在期权到期日前,股票无股息支付
D、股票的价格变动服从正态分布

答案A,C,D

解析 布菜克-斯科尔斯模型的假设前提主要有:(1)股票可被自由买进或卖出;(2)期权是欧式期权;(3)在期权到期日前,股票无股息支付;(4)存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出;(5)不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动;(6)股票的价格变动成正态分布。
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