2. 财经
  3. 9月10日市场利率8％，某公司将于9月1 0日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6．85％(其后保持不变)，公司以93．35的价格对冲购买

9月10日市场利率8％，某公司将于9月1 0日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6．85％(其后保持不变)，公司以93．35的价格对冲购买

admin2022-04-20  32
问题 9月10日市场利率8％，某公司将于9月1 0日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6．85％(其后保持不变)，公司以93．35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为(    )欧元。
选项 A、145000
B、153875
C、173875
D、197500
答案D
解析 在期货市场上获利为：(93．35—92．30)×10×2500=26250(欧元)；公司所得的利率收益为：10000000×6．85％×1／4=171250(欧元)；期间收益为：171250+26250=197500(欧元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Q86g777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)