ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12%和13%,而标准差都是30%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差也是30%,则X股票和Y股票之间收益的相关系数为

admin2018-09-13  35

问题 ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12%和13%,而标准差都是30%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差也是30%,则X股票和Y股票之间收益的相关系数为

选项 A、-1.0
B、0.87
C、1.0
D、1.13

答案C

解析 判断投资组合的风险,选C。
    根据题干的信息,我们无法计算出X和Y之间的相关系数,因为我们不知道这两项资产的投资占比。
    但是根据σPXX=30%,我们可以马上判断出rX,Y=+1,因为σP=WAσX+
WBσY=WAσX+(1-WAY=WA30%+(1-WA)30%=30%
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