面值为1000元的零息债券Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的到期年限和价格如表9-2所示，则下列说法不正确的是(　　)。表9-2 四种零息债券的到期年限和价格

admin2009-11-26 71

问题面值为1000元的零息债券Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的到期年限和价格如表9-2所示，则下列说法不正确的是(　　)。
表9-2 四种零息债券的到期年限和价格

选项 A、债券Ⅰ的到期收益率为10%
B、债券Ⅱ的到期收益率为11%
C、债券Ⅲ的到期收益率为12%
D、债券Ⅳ的到期收益率为14%

答案D

解析根据债券定价贴现模型，计算债券的到期收益率：债券Ⅰ：909.09=1000/(1+y_TM)，解得：y_TM=10%；同理可得债券Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的到期收益率分别为11%、12%和12%。

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