根据下面材料,回答下列题目: 小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。 客户的最佳投资比例为:36.44%投资于风险性资产组合,63.56%投资于国库券。小王的客户的最佳资产组合的期望收益率为_

admin2009-11-26  40

问题 根据下面材料,回答下列题目:
小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。
客户的最佳投资比例为:36.44%投资于风险性资产组合,63.56%投资于国库券。小王的客户的最佳资产组合的期望收益率为______,标准差为______。(  )

选项 A、11.644%;9.835%
B、12.548%;10.203%
C、11.644%;10.203%
D、12.548%:9.835%

答案C

解析 最佳投资组合的期望收益率E(rc)=8%+10%y*=8%+0.3644×10%=11.644%;标准差=0.3644×28%=10.203%。
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