下列关于股指期货期现套利交易中模拟误差的说法，正确的是( )。

admin2021-03-31 46

问题下列关于股指期货期现套利交易中模拟误差的说法，正确的是( )。

选项 A、如果组成指数的成分股较少，则不会产生模拟误差
B、模拟误差会使套利者的预期利润和实际利润发生偏离
C、构造一个相对取样小的投资组合来代替指数，会产生模拟误差
D、模拟误差是由于现货股票组合与指数成分股构成不一致而产生的误差

答案B,C,D

解析在进行股指期货套利交易时，如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差，通常称为“模拟误差”。产生模拟误差的原因包括：
(1)组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多股票的难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代捧指数，这会产生模拟误差。
(2)即使组成指数的成分股不太多，但由于指数大多以市值为比例构造，以及交易最小单化的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现，这也会产生模拟误差。模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。

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