根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15％，无风险利率为6％，某证券的贝塔系数为1．2，期望收益率为18％，则该证券( )。

admin2015-09-29 39

问题根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15％，无风险利率为6％，某证券的贝塔系数为1．2，期望收益率为18％，则该证券( )。

选项 A、被高估
B、被低估
C、合理估值
D、以上都不对

答案B

解析根据CAPM模型，该证券的必要报酬率=6％+1．2×(15％－6％)=16．8％＜18％，即该证券的期望收益率高于必要报酬率，实际价格被低估。故选B。

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