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根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的贝塔系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。
根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的贝塔系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。
admin
2015-09-29
47
问题
根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的贝塔系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。
选项
A、被高估
B、被低估
C、合理估值
D、以上都不对
答案
B
解析
根据CAPM模型,该证券的必要报酬率=6%+1.2×(15%-6%)=16.8%<18%,即该证券的期望收益率高于必要报酬率,实际价格被低估。故选B。
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