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  3. 下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有( )。

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有( )。

admin2016-06-20  30
问题 下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有(    )。
选项 A、股票的必要报酬率与β值线性正相关
B、无风险资产的β值为零
C、资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合
D、市场组合的β值为1
答案A,B,C,D
解析 本题的主要考核点是资本资产定价模型。Ri=Rf+β(Rm一Rf)由上式可知，股票的必要报酬率Ri与β值线性正相关；又由β值的计算公式：

可知，无风险资产的σ1为零，所以，无风险资产的β值为零；市场组合相对于它自己的σ1=σM，同时，相关系数为1，所以，市场组合相对于它自己的β值为1。资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合。
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