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甲公司欲投资购买A、B、C三只股票构成投资组合，这三只股票目前的市价分别为8元／股、10元／股和1 2元／股，β系数分别为1．2、1．9和2，在组合中所占的投资比例分别为20％、45％和35％，目前的股利分别为0．4元／股、0．6元／股和0．7元／股，A股

admin2016-06-20  48
问题 甲公司欲投资购买A、B、C三只股票构成投资组合，这三只股票目前的市价分别为8元／股、10元／股和1 2元／股，β系数分别为1．2、1．9和2，在组合中所占的投资比例分别为20％、45％和35％，目前的股利分别为0．4元／股、0．6元／股和0．7元／股，A股票为固定股利股票，B股票为固定增长股票，股利的固定增长率为5％，C股票前2年的股利增长率为18％，2年后的股利增长率固定为6％。假设目前股票市场的平均报酬率为16％，无风险报酬率为4％。要求：
计算投资A、B、C三只股票构成的投资组合的B系数和风险报酬率。
选项
答案投资组合的β系数=20％×1．2+45％×1．9+35％×2=1．80 投资组合的风险报酬率=1．80×(16％一4％)=21．6％
解析
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