考虑VaR的有效性时需要选择( )的置信水平。

admin2013-03-12 32

问题考虑VaR的有效性时需要选择( )的置信水平。

选项 A、中等
B、较低
C、较高
D、无法判断

答案B

解析 VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期。一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小，反之，可能性越大。考虑VaR的有效性时，需要选择较低的置信水平。所以，本题的正确答案为B。

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风险管理

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