考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%。B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为( )。

admin2011-04-26 52

问题考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%。B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为( )。

选项 A、0.24，0.76
B、0.50，0.50
C、0.57，0.43
D、0.43，0.57

答案D

解析完全负相关风险资产组合的最小标准差为0。根据标准差公式：σP=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，代入解得权重分别为0.43、0.57。

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