下列关于久期缺口的理鹪，不正确的有( )。

admin2018-03-27 42

问题下列关于久期缺口的理鹪，不正确的有( )。

选项 A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

答案D

解析久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项D说法有误。

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风险管理

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