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假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为(　　)。

admin2009-11-26  1
问题 假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为(　　)。
选项 A、10.20%
B、11.50%
C、12.80%
D、13.40%
答案D
解析 在零贝塔值CAPM模型中，零贝塔值资产组合代替了无风险利率，因此：E(r)=8%+0.6×(17%-8%)=13.4%。
有两种股票X和Y，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表6-6所示。假定无风险利率为5.0%。
表6-6 两只股票的相关信息 期望收益(%) 标准差(%) 贝塔值
股票X 14.0 36 0.8
股票Y 17.0 25 1.5
市场指数 14.0 15 1.0
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