下列风险调整后的收益指标中，不以CAPM模型为基础的是( )。

admin2023-02-02 75

问题下列风险调整后的收益指标中，不以CAPM模型为基础的是( )。

选项 A、詹森比率
B、信息比率
C、特雷诺比率
D、夏普比率

答案B

解析 A项，詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益；C项，特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率；D项，夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。

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