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下列风险调整后的收益指标中,不以CAPM模型为基础的是( )。
下列风险调整后的收益指标中,不以CAPM模型为基础的是( )。
admin
2023-02-02
65
问题
下列风险调整后的收益指标中,不以CAPM模型为基础的是( )。
选项
A、詹森比率
B、信息比率
C、特雷诺比率
D、夏普比率
答案
B
解析
A项,詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标,它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益;C项,特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率;D项,夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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